РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
В. В. Коваленко

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.3

УДК: 336.71:330:131.7

В. В. Коваленко

РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

В статті досліджено сучасні особливості регулювання ліквідності банків України. Доведено, що державне регулювання ліквідності банків слід розглядати на мікро- та макрорівнях та в комплексі. Визначено особливості регулювання банківської ліквідності на мікрорівні. Проаналізовано ступінь виконання банками економічних нормативів ліквідності. Обґрунтовано систему додаткових коефіцієнтів для оцінювання рівня ліквідності банків. Ідентифіковано головну мету регулювання ліквідності банківської системи на макрорівні. Визначено та проаналізовано операції Національного банку України з регулювання ліквідності банків України. Досліджено динаміку процентних ставок за операціями рефінансування, а саме: облікова ставка, операції РЕПО, кредити овернайт, позички за проведеними тендерами, стабілізаційний кредит, інші механізми. Запропоновано основні завдання, які повинен виконувати Національний банк України для регулювання ліквідності банків на постійній основі.

Ключові слова: банки; ліквідність; ризик ліквідності; нормативи; регулювання; рефінансування.

Література

1. Бортніков Г.П., Любіч О.О. Гармонізація механізму управління ризиками банків із міжнародними стандартами. Фінанси України. 2017. № 3. С. 72-85.
2. Про порядок регулювання діяльності банків в України. Інструкція, затверджена Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01 (дата звернення 18.07.2020).
3. Про застосування Національним банком України стандартних інструментів регулювання ліквідності банківської системи. Положення, затверджена Постановою Правління Національного банку України від № 615 від 17.09.2015 року № 615. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0615500-15#Text (дата звернення 18.07.2020).
4. Про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах. Положення, схвалено постановою Правління Національного банку України від 11 липня 2018 року № 64. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18 (дата звернення 18.07.2020).
5. Жердецька Л.В. Трансформація підходів до оцінки та регулювання ризику ліквідності банків. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. Вип. 3 (03). С.217-222.
6. Еркес О., Гордієнко Т. Нові нормативи ліквідності в системі ризик-орієнтованого нагляду за діяльністю банків України. Економіка і суспільство. 2019. Вип 20. С. 635-642. 2018. Вип. 2 (130). С. 57-62.
7. Грудзевич У.Я. Проблеми та перспективи впровадження вимог «Базель ІІІ» при визначенні ліквідності банків України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України: зб. наукових праць. 2018. Вип. 2 (130). С. 57-62.
8. Костюченко Т.І. Ліквідність комерційного банку: управління та регулювання. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2013. №2. С. 86-92.
9. Христофорова О.Ф., Мінасян М.Т. Ліквідність банківської системи та практичні аспекти її забезпечення в сучасних умовах України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 36. 2019. С. 109-114.
10. Швець Н. Управління ризиком ліквідності в банківських установах України. Світ фінансів. 2010. № 3. С. 31-38.
11. Серпенінова Ю.С. Розвиток державного регулювання ліквідності банків. Вісник СНАУ. Серія «Економіка і менеджмент». 2009. №8 (37). С. 110-113.
12. Методика розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), затверджена Постановою Правління Національного банку України від 24.12.2019 № 1001-рш. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1001500-19#n11.(дата звернення 19.07.2020).
13. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1/ (дата звернення 19.07.2020).
14. Зверяков, М. І., Коваленко В.В., Сергєєва О.С. Управління фінансовою стійкістю банків: підручник. К. : «Центр учбової літератури». 2016. 520 с.
15. Коваленко В. В., Ткаченко Д.О. Операції рефінансування у забезпеченні ліквідності банків України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Вип. 3 (08). С. 275-278.
16. Про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні: Положення, затверджене постановою Правління НБУ від 11.12.2014 № 806. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0806500-14 (дата звернення 19.07.2020).

V. Kovalenko

LIQUIDITY REGULATION OF BANKS OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

The article examines the modern features of liquidity regulation of Ukrainian banks. It is proved that the state regulation of banks' liquidity should be considered at the micro and macro levels and in the complex. Peculiarities of bank liquidity regulation at the micro level are determined. Liquidity regulation at the micro level is based on monitoring the implementation of economic standards (short-term liquidity ratio, liquidity coverage ratio, net stable financing ratio). The system of additional coefficients for estimating the level of liquidity of banks is substantiated. These include the ratio of liquid to working assets, the ratio of resource liquidity of liabilities, the ratio of liquidity of loans and deposits (to determine unbalanced liquidity), the ratio of general liquidity of liabilities. It has been identified the main purpose of liquidity regulation of the banking system at the macro level. The main purpose of regulating the liquidity is to maintain the required level of liquidity to ensure the stable functioning of the banking system. The operations of the National Bank of Ukraine on liquidity regulation of Ukrainian banks are identified and analyzed. It is proved that the mobilization of excess liquidity of banks is carried out using refinancing operations. The article examines the dynamics of interest rates on refinancing operations, namely: discount rate, repo transactions, overnight loans, loans on tenders, stabilization credit, and other mechanisms. To support the liquidity of banks, the NBU is a mandatory reserve requirement for banks to form required reserves. Decreased reserve requirements increase banks' ability to lend to their customers. The article identifies the main tasks that the NBU must perform to regulate bank liquidity.The main tasks include: control of the correctness of the definition and adequate policy to maintain liquidity; identify promptly negative changes in the liquid position of banks; set limits and parameters of ratios that analyze liquidity; develop methodological recommendations and regulations on the organization of the liquidity management process of banks; define clear criteria that banks must meet in order to obtain refinancing loans to maintain their liquidity; maintain money market liquidity.

Keywords: anks; liquidity; liquidity risk; standards; regulation; refinancing.

References

1. Bortnikov, G.P. and Lyubich, O.O. (2017), “Harmonization of the risk management mechanism of banks with international standards”, Finansy Ukrayiny, no. 3, pp. 72-85.
2. Natsionalʹnyy bank Ukrayiny (2001), “On the procedure for regulating the activities of banks in Ukraine”, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/
z0841-01 (Accessed 18 July 2020).
3. Natsionalʹnyy bank Ukrayiny (2015), “On the application by the National Bank of Ukraine of standard instruments for regulating the liquidity of the banking system”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0615500-15#Text (Accessed 18 July 2020).
4. Natsionalʹnyy bank Ukrayiny (2018), “On the organization of the risk management system in banks of Ukraine and banking groups”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18 (Accessed 18 July 2020).
5. Zherdetskaya, L.V. (2016), “Transformation of approaches to assessing and managing bank liquidity risk”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, vol. 3, no. 03, pp. 217-222.
6. Erkes, O. and Gordienko, T. (2019), “New liquidity standards in the system of risk-oriented supervision of banks in Ukraine”, Ekonomika i suspilʹstvo, vol. 20, pp. 635-642.
7. Grudzevich, U.Ya. (2018), “Problems and prospects of implementation of Basel III requirements in determining the liquidity of Ukrainian banks”, Sotsialʹno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrayiny: zb. naukovykh pratsʹ, vol. 2, no. 130, pp. 57-62.
8. Kostyuchenko, T.I. (2013), “Liquidity of a commercial bank: management and regulation”, Naukovyy visnyk: Finansy, banky, investytsiyi, no.2, pp. 86-92.
9. Hristoforova, O.F. and Minasyan, M.T. (2019), “Liquidity of the banking system and practical aspects of its provision in modern conditions of Ukraine”, Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu, vol. 36, pp. 109-114.
10. Shvets, N. (2010), “Liquidity risk management in banking institutions of Ukraine”, Svit finansiv, vol. 3, pp. 31-38.
11. Serpeninova, Y.S. (2009), “Development of state regulation of banks' liquidity”, Visnyk SNAU. Seriya «Ekonomika i menedzhment», vol.8, no. 37, pp. 110-113.
12. Natsionalʹnyy bank Ukrayiny (2018), “Method of calculating the ratio of net stable financing (NSFR)”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
v1001500-19#n11 (Accessed 19 July 2020).
13. Official site of the National Bank of Ukraine (2020), available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1/ (Accessed 19 July 2020).
14. Zveryakov, M.I. Kovalenko, V.V, and Sergeeva, O.S. (2016), Upravlinnya finansovoyu stiykistyu bankiv [Management of financial stability of banks], “Tsentr uchbovoyi literatury”, Kyyiv, Ukraine.
15. Kovalenko, V.V. and Tkachenko, D.O. (2017), “Refinancing operations to ensure the liquidity of Ukrainian banks”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, vol. 3, no. 08, pp. 275-278.
16. Natsionalʹnyy bank Ukrayiny (2014), “On the procedure for formation and storage of required reserves by banks of Ukraine and branches of foreign banks in Ukraine”, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0806500-14 (Accessed 19 July 2020).

№ 7 2020

Дата публікації: 2020-07-30

Кількість переглядів: 1532